这个作业是讲蒙特卡洛算法应用到金融场景中

MATH 565: Monte Carlo Methods in Finance

说明:
一种。 显示所有工作以证明您的答案合理。
b。 可以不超过三名学生的小组形式进行小组作业。
C。 单独的工作必须自己完成。
d。 您提交的内容应代表您自己的工作。 如果您使用其他来源,请引用它们。
e。 您可以不加引用地使用该类中的示例代码。
F。 请在作业中加入小组成员的姓名,然后使用提交给Blackboard
以下方法Math565 +组号+ HW4(例如Math565Group1HW4.pdf)
G。 必须使用以下方法将MATLAB代码提交给Blackboard。 Math565 +
组号+ HW4(例如Math565Group1HW4.m)
作业4将于2020年11月30日星期一进行(小组工作)
8.考虑以下对选项。 请说明哪个价格更高,为什么?
除非另有说明,否则两个选项的所有参数均相同。
Option A Option B
European put option with strike price $100 European put option with strike price $90
European put option with an initial stock European put option with an initial stock
of price $100 of price $90
European put option where the initial stock A barrier down-and-out put option with a
price is $50, and the strike price is $40 barrier of $30.
9. For these next problems use the GAIL software and consider a stock with an initial price of
$30, an interest rate of 1%, and a volatility of 40%, being monitored weekly for 6 weeks.
a) What is the price of an Asian arithmetic mean call option to the nearest $0.1 if the
strike price is $30?
b) What savings in number of paths and time do you find, if any, if you use a European
call option as a control variate?
c) What savings in number of paths and time do you find, if any, if you use antithetic
variates?


EasyDue™ 支持PayPal, AliPay, WechatPay, Taobao等各种付款方式!

E-mail: easydue@outlook.com  微信:easydue


EasyDue™是一个服务全球中国留学生的专业代写公司
专注提供稳定可靠的北美、澳洲、英国代写服务
专注提供CS、统计、金融、经济、数学等覆盖100+专业的作业代写服务