这个作业是用Python实现对欧美风格香草的定价和对冲

Math 548: Mathematical Finance I

这是一个团队项目,成绩将给予团队。项目的主要目标
是将本学期学到的理论知识用于定价香草期权。
逾期提交的项目将不被接受。手写报告不会
公认。提交的解决方案应为您的解决方案,不得复制
来自其他任何人。您可以使用该项目的任何书目来源,
必须适当引用。不允许您使用现有代码。请写完整
第一页上所有团队成员的姓名和A#。提交的作业必须是
装订。
1.编程二项模型。编写程序(使用Python(首选)或Matlab)
或C ++)来实现对欧美风格香草的定价和对冲
离散时间二项式模型中的看涨期权和看跌期权。另外,价格和对冲
远期合同作为单独的例程。对输入进行所有必要的假设
数据,即您自己设计输入和输出数据。特别是输出
包含所有时间和树节点的所有价格和所有对冲比率。
该代码应写清楚,带有注释和易于理解的变量,并且
整个程序的设计应面向对象,具有适当的类,成员和
方法。 50%的分数将被授予代码的正确性,而50%的分数将被授予
良好的写作和设计风格。
具有用户友好界面的团队将获得加分。
2. Testing the model.
Team 1 – AAPL, maturity February 15, 2019
Team 2 – HD, maturity March 15, 2019
Team 3 – TWTR, March 15, 2019
Calibrate (tune) the model parameters, by using:
i) Using stock historical data and statistical analysis (time series).
ii) Using ‘implied’ method and the current options prices. Experiment to what available
options to calibrate the model.
Using the calibrated model compute the prices for the call and puts options across all
possible traded strikes (both European and American styles) for the maturity indicated
above. Analyse the obtained results and compare them with market quotes. Write a report
on your findings. In particular, include the the graphs (for put and call separately) strikes
vs prices. Use the same plot for both theoretical and market prices.


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