这个作业是通过对比多种投资组合,评估每种组合的实施难度
AFIN3052 Project Assignment

任务:
1.提供Markowitz均值方差投资组合的背景信息
优化框架,包括模型假设,经济理论等。
2.准备数据并估算模型参数。
3.构建以下投资组合:
一种。使用20种成分的最优投资组合(允许卖空);
b。使用20个成分的最优投资组合(不卖空);
使用上表中提供的无风险利率。
4.在绩效测试中计算并比较投资组合的绩效
期。您应该列出您可以命名的6个投资组合的结果
它们分别是1a,1b,2a,2b,3a和3b。讨论任何观察结果。
5.讨论上述投资组合的实际实施难度。
6.建议。
报告(页数限制:10):
1。执行摘要
2.解决上一节中的所有任务
3.结论
4.附录(如果有)(您可以在此处放置图表或表格)
5.参考
建议您将7-8页用于1-3部分,将1-2页用于附录,将1页用于
参考。封面或内容页不计入页数限制。
提交内容:
您需要以Word文档或PDF格式提交报告,而您的
Excel文件中的计算。有关提交的详细信息,请参见“评估标准和
清单”。
注意:即使您提交了自己的报告,也需要在报告中显示结果
Excel中的计算。 Excel文件将不会被标记。
个人项目(占单位分数的6.25%)
到期周10星期五(2019年10月16日23:30 AEST)
Invest’Em All的高级管理层已同意实施多空策略
您在小组报告中开发的(即投资组合a)。老人想提供
为客户量身定制的投资解决方案。该投资解决方案将是一个投资组合
无风险资产和最佳风险投资组合。给上级写建议
管理来解决以下任务。
Tasks:
1. Provide details related to investor utility.
2. Suggest how one’s utility can be optimised under the mean-variance portfolio
framework.
3. Uses the average of the digits in your student ID as your risk aversion coefficient to
find your optimal portfolio. Comment on this portfolio and list out the assumption
that you have made in the calculation. (E.g if your student ID is 45678901, your risk
aversion coefficient is A=5)
4. Other comments or discussions you find relevant.
Report (Page limit: 4 including appendix):
1. Executive Summary
2. Address all tasks in previous section
3. Conclusion
4. Appendix (if any)
5. References
You are suggested to use 2-3 pages for part 1-3, the remaining will be Appendix and
references. Cover page or content page are not counted in the page limit.


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